FRM二级考试科目市场风险测量与管理【课程】
备考FRM二级 | 2020-09-29
今天小编给大家讲一讲FRM二级考试科目风险管理概念的基础课程解析，了解FRM的学生都知道，Market risk measurement and management市场风险测量和管理-考试占比25%。占比可以说是挺大的了，今天小编就给大家该来定量分析课程解析！
*风险模型之一元情形：事后测试、*值定理、一致性风险度量》》》想0元试听FRM市场风险管理与测量课程的点我咨询
*风险模型之多元情形：风险映射、风险因子的联合分布、VAR方法、VAR方法的局限
管理波动率风险：隐含波动率、隐含相关性、波动率互换、动态对冲、可转化债券和认股权证
抵押证券风险：提前偿付风险、证券化
市场风险这门科目重点介绍了与风险控制有关的包括VAR在内的风险衡量指标。包含了“参数法与非参数发的估计”、“检验VAR”、“VAR的测绘”以及“相关系数风险的建模以及管理”等。
同时还为考生介绍固定收益产品以及期权产品有关的风险管理，包括利率因素在内的影响固定收益产品的相关风险管理及期权的风险管理—“波动率微笑”。
就整体而言市场风险的重点内容是：VAR和其他风险措施、参数估计和非参数估计方法、VAR映射、Backtesting VaR、预期短缺（ES）和其他一致风险措施、建模依赖：相关性和Copula函数、利率期限结构模型、贴现率的选择》》》想参加FRM二级备考冲刺班的点我咨询
基本上FRM二级考试的市场风险测量与管理分析，内容变化就是这么多了，我们建议大家在备考的时候多多注意下。小编建议提前看看一级的相关知识点。
相关推荐：FRM二级考试科目内容占比分析
（如果没收到资料，可以点我咨询）
备注：（FRM备考资料包含：1、FRM专用英语词汇 2、FRM一二级专用公式表 3、FRM前导课程4、FRM报名流程指引图 5、FRM电子版资料 6、FRM考纲 7、FRM笔记)
FRM全球交流QQ群：126414035。最新FRM资料&资讯随时分享，与众多FRM备考或持证人交流考试经验。
声明|本文由金程FRM综合采编自网络。我们尊重原创，重在分享。部分文字和图片来自网络。
相关标签 FRM一级
