FRM二级考试大纲介绍含（FRM考试科目）
备考FRM二级 | 2020-04-20
全球风险专业人员协会(GARP)创建了FRM考试计划。金融风险管理师(FRM)学习目标文件为那些有兴趣成为认证FRM的人提供了全面的资源。
FRM是一个综合考试。考的知识比较宽泛，主要为金融领域技术和概念，说白的就是，技术的掌握能力和知识的理解能力。
FRM学习目标文件基于学习指南，重点介绍了与该领域涵盖的每个知识领域相关的更详细的阅读和具体的学习目标测试建议。
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FRM二级考纲解析
P2B1-市场风险
考纲变化：该科目新增两个章节，分别是极值理论和巴塞尔协议中对银行交易账户的基本要求：原相关性度量章节，移至一级定量分析中进行讲解。
科目内容：覆盖的内容有：VaR及其他风险度量指标的计算及运用、相关性分析、利率期限结构、波动率微笑。》》》对FRM 二级考纲解析有疑问的点我咨询
P2B2-信用风险
MTH.Classifications and Key Concepts of Credit Risk Default Probabilities Credit Spreads,and Funding Costs,新增银行资本结构章节。其他？分章节的考点要求有做微调。
科目内容：覆盖的内容的有：信用分析、這约风险的定量计量、预期损失和非預期損失、CVaR、对手方风险、信用衍生品和结构化产品。
P2B3-操作风险
考纲变化：新增企业全面风险管理、风险文化构建、模型风险、信息风险和数据质量管理、网络安全、Operational Resilience的相关内容。其他与流动性风险相关的多个章节内容全被移至新增科目流动性风险当中。
科目内容：覆盖的内容的有：风险管理较佳实践、巴塞尔协议监管要求、压力测试、反洗钱、模型风险、网络风险、外包风险等。
P2B4-流动性风險
考纲变化：该科目为全新科目，针对流动性风险的度量和管理方法进行系统性地开展与研究。
科目内容：内容涵盖：流动性风险的准則和度量、流动性压力测试和报告、组合流动性管理、融资模型和定价、资产负债管理、资产流动性分析。
P2B5-投资管理
考纲变化：除了非流动性资产这个章节被移至流动性风险科目中，其他内容基本维持不变。
科目内容容：内容包括：因子理论、组合构建和风险度量、风险预算和监控、业绩分析、对冲基金
FRM考试科目占比
1、风险管理基础-第一部分考试权重20%(FRM)
与风险管理基础相关的阅读材料中涉及的广泛知识领域包括以下内容：基本风险类型，度量和管理工具、通过风险管理创造价值、风险管理在公司治理中的作用
企业风险管理(ERM)、财务灾难和风险管理失败、资本资产定价模型(CAPM)、风险调整后的业绩衡量、多因素模型、数据汇总和风险报告、道德和GARP行为准则
2、定量分析-第一部分考试权重20%(QA)
与定量分析有关的读数中涵盖的广泛知识领域包括以下内容：离散和连续概率分布、估计分布的参数、人口和样本统计、贝叶斯分析、统计推断和假设检验。
使用EWMA和GARCH模型估计相关性和波动性、波动期限结构、相关和copulas、用单个和多个回归器进行线性回归、时间序列分析和预测、模拟方法
3、金融市场和产品-第一部分考试权重30%(FMP)
与金融市场和产品相关的阅读中涉及的广泛领域包括以下内容：金融机构的结构和职能、场外交易市场和交易所市场的结构和机制
结构，机制和远期，期货，掉期和期权的估值、用衍生工具对冲、利率和利率敏感度度量、外汇风险、公司债券、抵押贷款支持证券
4、估价和风险模型-第一部分考试权重30%(VRM)
与估值和风险模型相关的阅读材料中涉及的广泛知识领域包括以下内容：
风险价值(VaR)、预计短缺(ES)、压力测试和情景分析、期权估值、固定收益估值、套期保值、国家和主权风险模型和管理、外部和内部信用评级、预期和意外的损失、操作风险
5、风险管理和投资管理-第二部分考试权重15%(IM)
与风险管理和投资管理相关的阅读内容涉及广泛的知识领域包括以下这些：因子理论、组合建设、投资组合风险度量、风险预算、风险监测和绩效评估、基于投资组合的绩效分析、对冲基金》》》对FRM 考试个科目占比有疑问的点我咨询
6、金融市场目前的问题——第二部分考试权重10%(CI)
与当前金融市场问题有关的读数涉及广泛的知识领域包括以下内容：信用损失准备，IFRS 9/CECL、机器学习和“大数据”、中央清算和风险转换、涵盖利率平价的失败、金融科技信贷、企业文化。
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