【FRM每日一题】二级：风险管理与投资管理

【FRM每日一题】二级：风险管理与投资管理（4）

备考FRM二级 | 2015-12-07

The following information is available for funds ABC, RST, JKL, and XYZ:

Fund	Annual Rate of Return	Beta	Volatility
ABC	15%	1.25	20%
RST	18%	1.00	25%
JKL	25%	1.20	15%
XYZ	11%	1.36	9%

The average risk-free rate was 5%. Rank the funds from best to worst according to their Treynor measure.

A. JKL, RST, ABC, XYZ

B. JKL, RST, XYZ, ABC

C. RST, JKL, ABC, XYZ

D. XYZ, ABC, RST, JKL

Answer: A

FRM资料：Handbook+Notes
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