FRM估值和风险模型科目该如何备考？
备考FRM一级 | 2020-05-11
FRM一级考试科目共四科，分别是Foundations of Risk Management风险管理基础(大约占20%).Quantitative Analysis定量分析(大约占20%)，Financial Markets and Products金融市场与金融产品(大约占30%)，.Valuation and Risk Models估值与风险建模(大约占30%)其中Valuation and Risk Models(估值和风险模型)，在FRM一级考试中占比百分之三十。可以说所占的比重是比较高的，那么你知道FRM估值和风险模型科目该如何备考吗？
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FRM估值和风险模型科目该如何备考？
风险模型：金融市场风险、VAR系统的组成因素、下行风险度量、VAR参数、压力测试、VAR的局部估值法和完全估值法；
线性风险管理：单位对冲、较优对冲、较优对冲的应用；
非线性（期权）风险建模：期权风险、期权模型；
估值与风险模型这门科目中介绍了与债券相关的所有内容。而其中的风险模型是重点，与FRM二级考试也有关联，论述了市场风险、信用风险以及操作风险的计量及管理，算是学习二级的前导教程。
估值与风险模型这门科目中有大量的计算题，而VAR则是其重点，必须完全掌握：“Var”的概念、优缺点、计算方法，以及Var的补充方法——压力测试。
以上已经为大家分享完了FRM一级考试内容的四门科目，下面重点介绍FRM一级我们需要达到什么样的复习效果
1、清楚重点所在，熟悉所有概念：不要以为是一个很小的知识点就去忽略，因为FRM一级考试定性题也在增加，并且考点十分细致。
2、把握好计算，多练习：毋庸置疑，在FRM一级考试中计算题仍然是重点，所以请好好的背诵公式而且一定要会应用会计算。
3、考前冲刺要做好：在考前主要是以刷笔记、看以前的错题为主，同时建议四个小时做一套模拟题。
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