FRM一级习题：定量分析（6）
备考FRM一级 | 2020-02-22
定量分析这门课在FRM一级考试中的占比是20%，这部分内容作为一门工具性的学科，是为第三门金融市场与产品还有第四门估值与风险模型做基础的，所以也是十分重要的，最近很多考生咨询有没有关于定量分析的练习题，所以小编特向金程研究院老师那申请了关于定量分析的习题分享给大家，希望大家可以持续关注！》》》需要做FRM习题的点我咨询Q-1.A portfolio manager holds five bonds in a portfolio and each bond has a 1-year default probability of 17%. The event of default for each of the bonds is independent.What is the probability of exactly two bonds defaulting over the next year?
1.9%
5.7%
16.5%
32.5%
Solution：C
Since the bond defaults are independent and identically distributed Bernoulli random variables, the Binomial distribution can be used to calculate the probability of exactly two bonds defaulting. The correct formula to use is:
where n is the number of bonds in the portfolio, p is the probability of default of each individual bond, and K is the number of bond defaults over the next year. Thus, this question requires：P （K=2） with n = 5 and p = 0.17. Entering the variables into the equation, this simplifies to 10×0.172×0.833 = 0.1652
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