金融分析师FRM习题：：定量分析（4）
备考FRM一级 | 2020-02-20
定量分析这门课在FRM一级考试中的占比是20%，这部分内容作为一门工具性的学科，是为第三门金融市场与产品还有第四门估值与风险模型做基础的，所以也是十分重要的，最近很多考生咨询有没有关于定量分析的练习题，所以小编特向金程研究院老师那申请了关于定量分析的习题分享给大家，希望大家可以持续关注！》》》需要做FRM习题的点我咨询Q-1.An analyst gathered the following information about the return distributions for two portfolios during the same time period:
Portfolio Skewness Kurtosis
A -1.6 1.9
B 0.8 3.2
The analyst states that the distribution for Portfolio A is more peaked than a normal distribution and that the distribution for Portfolio B has a long tail on the left side of the distribution. Which of the following is correct?
The analyst’s assessment is correct.
The analyst’s assessment is correct for Portfolio A and incorrect for portfolio B.
The analyst’s assessment is incorrect for Portfolio A but is correct for portfolio B.
The analyst is incorrect in his assessment for both portfolios.
Solution: D
The analyst’s statement is incorrect in reference to either portfolio. Portfolio A has a kurtosis of less than 3, indicating that it is less peaked than a normal distribution （platykurtic）。 Portfolio B is positively skewed （long tail on the right side of the distribution）。
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