【FRM每日一题】一级：风险管理&定量

备考FRM一级 | 2015-12-21

The return of portfolio A is 25%, the market risk premium is 13%, the volatility of the market portfolio is 14%, and the risk-free rate is 5.5%. Portfolio A has a beta of 1.5. According to the capital asset pricing model, which of the following statements is true?

A.The expected Return of Portfolio A is less than the expected return of the market portfolio.

B.The expected return of Portfolio A is greater than the expected return of the market portfolio.

C.The return of Portfolio A has lower volatility than the market portfolio.

D.The expected return of Portfolio A is equal to the expected return of the market portfolio.

Answer: B

According to the CAPM, the required return of Portfolio A is

While the expected return on the market is

Therefore, the expected return of Portfolio A is greater than the expected return of the market portfolio.

FRM考试资料（PDF）：http://frm.gfedu.com/experience/part1/22469.shtml

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