【FRM每日一题】一级：金融市场&估值

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备考FRM一级 | 2015-12-15

　　The current price of a stock is $25. A put option with a $20 strike price that expires in six months is available. and . If the underlying stock exhibits an annual standard deviation of 25%, and the current continuously compounded risk-free rate is 4.25%, the Black-Scholes-Merton value of the put is closest to:

　　A.$0.01

　　B.$0.03

　　C.$0.33

　　D.$0.36

　　Answer: B

　　

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