【FRM每日一题】一级：金融市场与产品

备考FRM一级 | 2015-10-21

　　　If all spot interest rates are increased by one basis point, a value of a portfolio of swaps will increase by $1000. For hedging the portfolio，how many Eurodollar futures contracts are needed？

　　　　A.40

　　　　B.22

　　　　C.11

　　　　D.1100

　　　　Answer: A

　　　　Eurodollar futures contracts are constructed so that the DV01 is always equal to $25 per contract. Therefore, we need 1000/25= 40 contracts.

FRM资料：Handbook+Notes

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