【FRM每日一题】一级：风险管理基础

备考FRM一级 | 2015-10-19

A fund manager recently received a report on the performance of his portfolio over the last year. According to the report, the portfolio return is 8.6%, with a standard deviation of 13.5%, and beta of 0.86. The risk-free rate is 3.6%, what is its Sharpe ratio?

A.0.430

B.0.318

C.0.370

D.0.550

Answer: C

Explanation: Sharp ratio = (8.6% - 3.6%)/13.5% = 0.37

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