【FRM每日一题】一级：估值与风险模型

【FRM每日一题】一级：估值与风险模型

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备考FRM一级 | 2015-09-14

Mark is evaluating the existing risk management system of a bank and identified the following two risks.

IThe bank’s derivative pricing model consistently undervalues call options.

IISwaps with counterparties exceed counterparty credit limit

These two risks are most likely to be classified as?

A.Market

B.Country

C.Liquidity

D.Operational

Answer: D

I is a model failure and II is an internal operational failure. These are types of operational risks.

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