FRM知识点：银行业务中经常提到的风险资本占用是什么？
常见问题 | 2023-09-01
在银行业务中，我们经常会听到银行人说“这笔业务占用的风险资本太大，做这笔业务我们不划算”。这里的“风险资本”是什么呢？它对银行业务有什么影响呢？
FRM一级《风险管理基础》科目中在介绍风险管理思路时，有提到“风险资本”的概念，它对于银行来说也叫“经济资本”，是指银行做一笔业务比如放一笔贷款时，可能会面临借款人不还钱的违约风险，进而遭受到较大的损失，这种损失是超过了银行原来预期的程度。
为应对风险，银行就要留存一部分的资本金，用以减缓风险带来的冲击，这部分需要留存的资本金就是经济资本占用。银行面临风险时，可能遭受的损失分为三种：预期损失、非预期损失和极端损失。预期损失可以在业务发生前进行预测，可以提前提取准备金或拨备以应对，在利润前直接进入成本核算。
非预期损失，是由管理者估算出来的，只能用股东投入的资本金来抵补。极端损失则可能导致银行倒闭。
银行发放的贷款所面临的风险越大，形成的非预期损失就可能越高，那银行留存的用以应对潜在风险的资本金也越多。但是股东投入的资本金是有成本的，股东对这部分投资是有回报要求的，所以银行留存的资本金，也就是经济资本占用越多，形成的费用也就越大。
同样多的银行利润，股东希望都是通过不形成非预期损失的低风险业务带来的，这样股东就可以用较少的资本获取更多的利润。
银行的资本也有三种：一是银行营业执照上的注册资本；二是按照监管部门要求计算出来的监管资本，比如资本充足率不低于8%；三是经济资本是银行内部管理层根据风险大小，按照一定的风险测量模型估算出来的资本规模，用于抵补其可能遭受的非预期损失。
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